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ゾーンを読んでシステムトレードって大事だなって思った話

   

『ゾーン 相場心理学入門』をAmazonプライムで読み終えました。

パンローリングより出版されているマークダグラスさんが書いた本で、かなりのページ数がありましたが、疲れることなくあっという間でした。

忘れちゃいけないことが多かったので、備忘録的にまとめました。


『ゾーン 相場心理学入門』を読み終えて

著者マークダグラスが伝えたかったこと

『ゾーン』でマークダグラスが伝えたいことは、以下の3つ。

  • 相場の未来は誰にも分らない
  • だから、確率で考える
  • そして、リスクを決める

長々と書かれていますが、結局上の二つがマークダグラスの言いたかったことです、きっと。

相場の未来が分からない?

著者マークダグラスは『ゾーン』の中で、相場の未来を確実に当てることは不可能だと言い切っています。

私たちはチャートの形状を見ると、過去のチャートの形状との類似点を見付けては、未来を予測します。ダブルボトムだから上昇、三尊だから下降などなど。

しかし、過去のチャートが描かれた瞬間と、今まさにチャートが描かれている瞬間は、完全に同じにはなりえないとマークダグラスは言います。なぜなら、その瞬間ごとにトレードに参加している人も異なれば、そのチャートが出来た前後関係も違うからです。

未来は予想通りになることもあれば、予想と反対に進むこともあります。

つまり、予想通りになる可能性は高いかもしれないが、確実にそうなるわけではないってことです。

じゃあ、どうすれば良い?

マークダグラスは確率で考えろと言います。

確率が高い方にトレードするべきとのことです。例えば、過去のチャートに類似したチャートが描かれていた場合、その時と同じ動きが生じる可能性が高い方にトレードすることを続けることが大事とのことです。

この『可能性が高い』と『続ける』が重要です。これらをマークダグラスは以下の二つの言葉で表現していました。

  • 可能性が高い : 優位性がある
  • 続ける : 一貫性を持つ

可能性が高いとは、確率が50%以上であることを意味します。例えば、トレンド発生後の押し目や戻りでのエントリーは成功する確率が高いなどです。これらは、バックテストを行うことで、その確率を知ることが出来ます。

次に一貫性についてですが、バックテストで得られた確率は、検証された期間内のすべてのバーを利用して計算されています。従って、その確率を利用したトレードを行うのであれば、一貫してバックテストと同じようにトレードしなければなりません。

損切もエントリールールも変えてはいけません。躊躇してもいけません。特別ルールを設けたり、勝手に増し玉したりしてもダメです。

決められたルールに従い、同じことを繰り返さなければなりません。

うーん。。人間には無理そう。。ってことは?

そうです。

システムトレードなら上記の確率と一貫性を生かしたトレードが可能です。そこには、躊躇も特別ルールもありません。ただ、淡々と同じポイントで同じことを機械的に繰り返すだけです。

人間がするようにルールを考えるのであれば、時間幅を限定(9時から10時とか)したり、長い時間足でのみトレードするなどの対応が必要でしょう。1分足などの短い足で延々と一貫性をもってトレードすることは、常人には時間的にも肉体的にも不可能です。

とすると、何が大事なのか?

優位性のあるシステム(ロジック)を構築することが大事です。

買いと売りをコイントスで適当にしていると、確率は50%ですが確実に負けます。なぜなら、トレードにはスプレッド(売値と買値の差)が存在するからです。日本のドル円なら0.3pips、海外なら2pipsくらいあります。ビットコインの場合、数十円から数千円のスプレッドがあります。

これらのスプレッドのために、トレードは必ず負けた状態からスタートします。つまり、勝率50%ではスプレッド分だけ負け続けることになります。

従って、優位性が高いロジックが必要なのです。

 

優位性が高い = 勝率が高い とは限りません。勝率が低くても、得られる利益が損失を大きく上回っていれば、十分に優位性が高いトレードと言えます。

ネットで手に入るトレード手法も、バックテストしてみると優位性があるとは言いにくいものが多いです。今後はバックテストを通じて、優位性が高いロジックを解明していこうと思います。


まとめ

  1. 未来を予想することはできない
  2. 優位性の高いトレードを繰り返す