このブログはMT4で自作EAを作りながら、バックテスト検証を行っているのですが、今日はちょっと横道にそれてみようと思います。
トレードしながらこんなこと思ったことないですか？
- 3つ同じ方向の足がそろった次の足も同じ確率って？
- 時間足によって確率は違う？
- バイナリーで同値になりやすい通貨ペアは？
同じ足がそろっているのを見ると、そろそろ反転するのでは？って考えてしまいますよね。
ハイローオーストラリアとかのバイナリーオプションって、トレンドの方向性とか関係なしに、結局のところ次の足が上がるか下がるかを予想するだけです。
普通に考えたら、次の足が上がるか下がるかは50％のはずですが、実際に検証したところ、面白い結果が出ました。
【検証】 同じローソク足が続いた後の次の足が同じ方向の確率は？
2005年から2019年のデータをFXDDから取得し、Pythonにて解析しました。
検証した通貨ぺアは、ハイローオーストラリアでおなじみのドル円、ポンド円、ユーロドルです。
ドル円 1分足 同じローソク足が3本続いた次の足は？
ドル円1分足の解析結果です。
| 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 上がった | 上がった | 上がった | - | 384453 | |
| 上がった | 上がった | 上がった | 下がった | 181083 | 47% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 163507 | 43% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 同じ値 | 39863 | 10% |
1行目が3本上がったローソク足ペアの本数で、約38万本ありました。
2行目が3本上がった次の足が下げたローソク足の本数で、約18万本。割合にすると47％でした。
3行目が3本上がった次のローソク足が続けて同じように上がった場合で、約16万本。割合にすると43％。
最後に、4行目は3本上がった次のローソク足のOpenとCloseが同じ値だった場合で、約4万本。割合にすると10％でした。
次に下がった場合です。
| 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 下がった | 下がった | 下がった | - | 373868 | |
| 下がった | 下がった | 下がった | 上がった | 178462 | 48% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 158026 | 42% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 同じ値 | 37380 | 10% |
こちらも上がった場合とほぼ同じ結果になりました。
このことから以下のことが言えるかと思います。
- ドル円の1分足で3本並びを見つけても、次の足が上がるか下がるかは50％以下
- 同値になる確率が10％もある
ドル円 5分足 同じローソク足が3本続いた次の足は？
ドル円5分足の解析結果です。
| 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 上がった | 上がった | 上がった | - | 96454 | |
| 上がった | 上がった | 上がった | 下がった | 49804 | 52% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 41327 | 43% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 同じ値 | 5323 | 6% |
1行目が3本上がったローソク足ペアの本数で、約9万本ありました。
2行目が3本上がった次の足が下げたローソク足の本数で、約5万本。割合にすると52％でした。
3行目が3本上がった次のローソク足が続けて同じように上がった場合で、約4万本。割合にすると43％。
最後に、4行目は3本上がった次のローソク足のOpenとCloseが同じ値だった場合で、約4万本。割合にすると6％でした。
次に下がった場合です。
| 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 下がった | 下がった | 下がった | - | 97502 | |
| 下がった | 下がった | 下がった | 上がった | 50158 | 51% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 41804 | 43% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 同じ値 | 5540 | 6% |
こちらも上がった場合とほぼ同じ結果になりました。
このことから以下のことが言えるかと思います。
- 同じローソク足になるより、反転する確率の方が大きい
- ペイアウト率を考えると、53％以上はないとトータルで負ける
- 同値になる確率がまだ6％もある
ドル円 15分足 同じローソク足が3本続いた次の足は？
ドル円15分足の解析結果です。
| 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 上がった | 上がった | 上がった | - | 33666 | |
| 上がった | 上がった | 上がった | 下がった | 18050 | 54% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 14454 | 43% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 同じ値 | 1162 | 3% |
1行目が3本上がったローソク足ペアの本数で、約3万本ありました。
2行目が3本上がった次の足が下げたローソク足の本数で、約2万本。割合にすると54％でした。
3行目が3本上がった次のローソク足が続けて同じように上がった場合で、約1.5万本。割合にすると43％。
最後に、4行目は3本上がった次のローソク足のOpenとCloseが同じ値だった場合で、約1000本。割合にすると3％でした。
次に下がった場合です。
| 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 下がった | 下がった | 下がった | - | 35499 | |
| 下がった | 下がった | 下がった | 上がった | 18763 | 53% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 15489 | 44% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 同じ値 | 1247 | 4% |
こちらも上がった場合とほぼ同じ結果になりました。
このことから以下のことが言えるかと思います。
- 同じローソク足になるより、反転する確率が高い
- 53％以上ある
- 同値になる確率は4％以下
これくらいならかなり有益ですね。
では4本続いた場合はどうでしょうか？
ドル円 1分足 同じローソク足が4本続いた次の足は？
ドル円1分足の解析結果です。
| 4個前 | 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | - | 163507 | |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 下がった | 79110 | 48% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 69553 | 43% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 同じ値 | 14844 | 9% |
1行目が3本上がったローソク足ペアの本数で、約16万本ありました。
2行目が3本上がった次の足が下げたローソク足の本数で、約8万本。割合にすると48％でした。
3行目が3本上がった次のローソク足が続けて同じように上がった場合で、約7万本。割合にすると43％。
最後に、4行目は3本上がった次のローソク足のOpenとCloseが同じ値だった場合で、約1.5万本。割合にすると9％でした。
次に下がった場合です。
| 4個前 | 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | - | 158026 | |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 上がった | 77427 | 49% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 66823 | 42% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 同じ値 | 13776 | 9% |
こちらも上がった場合とほぼ同じ結果になりました。
このことから以下のことが言えるかと思います。
- ドル円の1分足で4本並びを見つけても、次の足が上がるか下がるかは50％以下
- 同値になる確率が9％もある
ドル円 5分足 同じローソク足が4本続いた次の足は？
ドル円5分足の解析結果です。
| 4個前 | 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | - | 41327 | |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 下がった | 21963 | 53% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 17303 | 42% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 同じ値 | 2061 | 5% |
1行目が3本上がったローソク足ペアの本数で、約4万本ありました。
2行目が3本上がった次の足が下げたローソク足の本数で、約2万本。割合にすると53％でした。
3行目が3本上がった次のローソク足が続けて同じように上がった場合で、約2万本。割合にすると42％。
最後に、4行目は3本上がった次のローソク足のOpenとCloseが同じ値だった場合で、約2000本。割合にすると5％でした。
次に下がった場合です。
| 4個前 | 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | - | 41804 | |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 上がった | 21941 | 52% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 17769 | 43% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 同じ値 | 2094 | 5% |
こちらも上がった場合とほぼ同じ結果になりました。
このことから以下のことが言えるかと思います。
- 同じローソク足になるより、反転する確率の方が大きい
- ペイアウト率を考えると、53％以上はないとトータルで負ける
- 同値になる確率がまだ5％もある
ドル円 15分足 同じローソク足が4本続いた次の足は？
ドル円15分足の解析結果です。
| 4個前 | 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | - | 14454 | |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 下がった | 7841 | 54% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 6145 | 43% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 同じ値 | 468 | 3% |
1行目が3本上がったローソク足ペアの本数で、約1.5万本ありました。
2行目が3本上がった次の足が下げたローソク足の本数で、約8000本。割合にすると54％でした。
3行目が3本上がった次のローソク足が続けて同じように上がった場合で、約6000本。割合にすると43％。
最後に、4行目は3本上がった次のローソク足のOpenとCloseが同じ値だった場合で、約500本。割合にすると3％でした。
次に下がった場合です。
| 4個前 | 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | - | 15489 | |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 上がった | 8190 | 53% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 6776 | 44% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 同じ値 | 523 | 4% |
こちらも上がった場合とほぼ同じ結果になりました。
このことから以下のことが言えるかと思います。
- 同じローソク足になるより、反転する確率が高い
- 53％以上ある
- 同値になる確率は4％以下
これくらいならかなり有益ですね。
ポンド円 ユーロドルのローソク足の連続性について調べてみた
ポンド円、ユーロドルに関しても、ドル円で結果の良かった15分足について調べてみました。
ポンド円 15分足 同じローソク足が4本続いた次の足は？
ポンド円15分足の解析結果です。
| 4個前 | 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | - | 15751 | |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 下がった | 8633 | 55% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 6877 | 44% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 同じ値 | 241 | 2% |
1行目が3本上がったローソク足ペアの本数で、約1.5万本ありました。
2行目が3本上がった次の足が下げたローソク足の本数で、約8000本。割合にすると55％でした。
3行目が3本上がった次のローソク足が続けて同じように上がった場合で、約7000本。割合にすると45％。
最後に、4行目は3本上がった次のローソク足のOpenとCloseが同じ値だった場合で、約200本。割合にすると2％でした。
次に下がった場合です。
| 4個前 | 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | - | 17009 | |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 上がった | 9041 | 53% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 7653 | 45% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 同じ値 | 315 | 2% |
こちらも上がった場合とほぼ同じ結果になりました。
このことから以下のことが言えるかと思います。
- 同じローソク足になるより、反転する確率が高い
- 53％以上ある
- 同値になる確率は2％以下
ユーロドル 15分足 同じローソク足が4本続いた次の足は？
ドル円15分足の解析結果です。
| 4個前 | 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | - | 15105 | |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 下がった | 8170 | 54% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 6502 | 43% |
| 上がった | 上がった | 上がった | 上がった | 同じ値 | 433 | 3% |
1行目が3本上がったローソク足ペアの本数で、約1.5万本ありました。
2行目が3本上がった次の足が下げたローソク足の本数で、約8000本。割合にすると54％でした。
3行目が3本上がった次のローソク足が続けて同じように上がった場合で、約6000本。割合にすると43％。
最後に、4行目は3本上がった次のローソク足のOpenとCloseが同じ値だった場合で、約400本。割合にすると3％でした。
次に下がった場合です。
| 4個前 | 3個前 | 2個前 | 1個前 | 現在 | 本数 | 割合 |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | - | 15092 | |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 上がった | 8154 | 54% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 6477 | 43% |
| 下がった | 下がった | 下がった | 下がった | 同じ値 | 461 | 3% |
こちらも上がった場合とほぼ同じ結果になりました。
このことから以下のことが言えるかと思います。
- 同じローソク足になるより、反転する確率が高い
- 53％以上ある
- 同値になる確率は3％以下
3つの通貨ペアの結果を並べて比較する
上昇4回した場合の次のローソク足の結果です。
| ドル円 | ポンド円 | ユーロドル | |
| 反転 | 54％ | 55％ | 54％ |
| 継続 | 43％ | 44％ | 43％ |
| 同値 | 3％ | ２％ | 3％ |
ポンド円で、若干だけ同値になる確率が低いようです。
下落4回した場合の次のローソク足の結果です。
| ドル円 | ポンド円 | ユーロドル | |
| 反転 | 53％ | 53％ | 54％ |
| 継続 | 44％ | 45％ | 43％ |
| 同値 | 3％ | ２％ | 3％ |
ポンド円で、若干だけ同値になる確率が低いようです。
まとめ
- 複数本、同じ足が続いた場合、反転する確率の方が高い
- 短い足では、同値になる確率が高い
- ドル円やユーロドルに比べて、ポンド円は同値になりにくい
- 長い時間軸ほど反転しやすい
今回は、すべての時間帯をサンプルして解析しました。いますぐに活用できるような結果ではありませんでした。
が、ニューヨークタイムなど変動が大きい時間帯だと結果が変わるかもしれません。
今後、時間帯を絞ったり、インジケーターと組み合わせてみて、優位性が見られるかどうか検討してみようと思います。
例えば、ボリンジャーがエクスパンジョンしてる時だけとか。。。
